Коды фьючерсов и их расшифровка. Торговля нефтью на форекс Биржевая торговля нефтью
Стоимость нефти зависит от множества геополитических факторов, а ее изменение зачастую определяется настроением участников рынка. В качестве игроков на мировом нефтяном рынке выступают:
- свежими новостями;
- подробными обзорами;
- краткосрочными и долгосрочными прогнозами.
Пример: авиакомпании могут торговать нефтью для защиты от потенциального роста цен, а трейдеры на ведущих сырьевых биржах - для извлечения прибыли из изменений рынка.
Факторы, влияющие на стоимость нефти, не отличаются от тех, что оказывают влияние на цены валют - эти факторы могут быть политическими, финансовыми или даже погодными.
CFD-контракты на нефть
На рынке Форекс CFD-контракты на нефть торгуются практически так же, как и валютные пары, но с другим уровнем маржи и размером кредитного плеча. Один контракт на поставку определенного сорта нефти отражает стоимость 100 баррелей сырья в долларах США. На Форексе контракты на нефть называют контрактами на разницу, и они являются внебиржевыми финансовыми инструментами, которые предполагают денежные расчеты и имеют срок истечения.
Контракты CFD на рынке Форекс предусматривают торговлю сырой нефтью, которая бывает:
- тяжелой или необработанной,
- легкой или очищенной.
Кроме того, учитывается содержание серы в нефти и ее плотность.
Торговля фьючерсами на нефть
Кроме контрактов на разницу, на Форексе практикуется торговля фьючерсами на нефть. Мы нефтяные контракты двух типов:
- марки Brent (смеси легких видов нефти с низким содержанием серы из месторождений в Северном море),
- марки WTI (более легкого Западно-Техасского эталона, с низким содержанием серы).
В соответствии с расшифровкой кодов фьючерсных контрактов, контракт на сырую нефть марки Brent (Crude Oil Brent) обозначается #XBZ, контракт на сырую нефть марки WTI (Crude Oil Light Sweet) - #CL. Кроме того, осуществляется торговля мини-контрактом стандартного фьючерса под тикером #CL - miNY Crude Oil (#QM).
Нефть сегодня является самым популярным товаром на мировых рынках, что не удивительно, ведь без этой вязкой чёрной жидкости наша цивилизация не смогла бы сделать прорыв в технологиях. В настоящее время нефтепродукты используются во всех отраслях, начиная от сельского хозяйства и заканчивая производством комплектующих для космических челноков и спутников.
Разуется, многие люди хотят принять участие в распределении прибыли от колебаний стоимости нефти. Если 10-20 лет назад заработать на нефтяных фьючерсах могли только субъекты с крупным капиталом, то сегодня во многих дилинговых центрах , основная специализация которых – Форекс , доступны для торговли cfd на нефть .
Про CFD и их отличия от фьючерсов я уже рассказывал в одной из прошлых публикаций, поэтому теорию рассматривать сегодня не стану, а вместо этого постараюсь подробно ответить на вопрос «как обозначается нефть на Форекс».
Начинающие трейдеры часто задают подобные вопросы, и я их понимаю, потому что в спецификациях разных брокеров можно встретить следующие обозначения нефти: WTI, CL, QM, WBS, BRN, XBZ, UKOIL, USOIL, вроде бы все перечислил.
Разные обозначения нефти на Форексе – это разные марки?
К сожалению, нет, просто некоторые ДЦ прибавляют для солидности в список инструментов сразу все перечисленные тиккеры, чем ещё больше путают трейдеров. На самом деле, все перечисленные выше символы обозначают только две самые ликвидные марки - BRENT и WTI, но обо всём по порядку.
Обозначение нефти на Форексе – марка BRENT
Нефть BRENT – это маркерный сорт нефти, добываемый на месторождениях в Северном море.
Поставочные фьючерсы на данную нефть обращаются на межконтинентальной бирже ICE и обозначаются как BRN5 где:
- BR – сам тиккер нефти BRENT;
- N – месяц срочного контракта, в данном примере N – это июльский контракт;
- 5 – год поставки.
Таким образом, если в терминале Форекс-компании нефть обозначена аналогичным образом, как, например, у Альпари , значит, для котировок cfd на марку брент импортируются котировки с поставочного фьючерса на ICE. Кстати говоря, это самый лучший вариант, так как, во-первых, исключается возможность манипулирования котировками (их всегда можно сравнить с первоисточником), а во-вторых, торги на «межконтиненталке» самые объективные.
Ещё один часто встречающийся символ для BRENT – это XBZ (например, XBZN5 – полный тиккер июльского контракта 2015 года). Данное обозначение нефти на Форекс присваивается cfd-контрактам на расчётные фьючерсы, обращающиеся на NYMEX. В принципе, разница здесь не заметна - котировки практически всегда пункт в пункт соответствуют цене поставочных фьючерсов.
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/brent-crude-oil-last-day.html - котировки XBZ (площадка NYMEX входит в CME Group).
Символ UKOIL также довольно часто встречается в терминалах и обозначает нефть марки брент, но он не является стандартным (в спецификации бирж не используется) и, судя по всему, был введён в оборот компанией FXCM для обозначения своих cfd.
Обозначения нефти на Форексе – марка WTI
Нефть WTI – это маркерный сорт американской нефти, которая добывается в Техасе.
Как и в случае с BRENT, на WTI часто возникает путаница с обозначениями, хотя на самом деле, с кодами всё очень просто и однозначно.
Символом CL , который встречается у большинства ДЦ, обозначается cfd на поставочные фьючерсы WTI, обращающиеся на NYMEX. Найти котировки этих фьючерсов, а также реальные объёмы можно на сайте CME Group:
http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Чаще всего, дилеры упрощают обозначения нефти на Форексе, предоставляя трейдеру «склеенный» график без разбивки на контракты, но иногда встречается максимально точное соответствие биржевым тиккерам, например, CLN2015 – июльский контракт 2015 года (CLF2016 – январский контракт 2016 года).
Символом QM обозначаются cfd на мини-контракты WTI, которые, в свою очередь, также обращаются на NYMEX. Данный вариант подходит начинающим среднесрочникам.
Если встретился код WBS , то в этом случае котировки cfd импортированы с расчётных фьючерсов WTI, торги которыми осуществляются на ICE. Кстати говоря, интересный момент – на NYMEX можно торговать поставочными фьючерсами WTI и расчётными на BRENT, а на ICE наоборот – поставочными на BRENT и расчётными на WTI. Глобализация объединяет рынки.
И последний символ, часто попадающийся на глаза, это USOIL . Как и в случае с аналогичным тиккером на брент, он не является стандартным, но запоминается легко, так как US – Соединённые Штаты, а OIL – нефть, получаем «нефть США».
Думаю, уже всем стало понятно, что обозначения нефти на Форексе в разрезе каждой марки могут быть совершенно непохожими друг на друга. Правда, фундаментально от этой разницы ничего не меняется, так как цены расчётных и поставочных фьючерсов (а значит, и котировок cfd на эти фьючерсы) полностью зависят от одних и тех же факторов.
Единственное, для чего могут пригодиться знания о первоисточнике котировок, так это для вывода нечестных дилинговых центров на чистую воду, например, в том случае, если появился шпиль или спайк, сорвавший стоп-лосс. Но справедливости ради отмечу, что сегодня это большая редкость, отчасти, именно благодаря наличию возможности сравнить котировки ДЦ с данными биржи.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых торгуемых фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, постараюсь донести её понятным языком. Напомню, что обещал написать данный пост в прошлой статье:
Для примера возьму ССZ2, фьючерсный контракт на какао. Две первые буквы СС (бывает больше) обозначают, что это фьючерс на какао. Третья буква Z – месяц экспирации (то есть месяц окончания действия контракта). Последняя цифра – это год, в нашем случае 2012.
Последняя цифра кода фьючерса всегда обозначает год экспирации, 2012 – это 2, 2013 – 3, 2014 – 4, 2015 – 5 и т.д.
Вот обозначения всех месяцев:
Январь – F;
Февраль – G;
Март – H;
Апрель – J;
Май – K;
Июнь – M;
Июль – N;
Август – Q;
Сентябрь – U;
Октябрь – V;
Ноябрь – X;
Декабрь – Z.
Продолжим расшифровывать коды фьючерсов, таблица первых букв кода, которые обозначают наименование фьючерса:
Коды фьючерсов на валюту:
6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;
CL – фьючерс на сырую нефть марки Light Sweet;
HO – фьючерс на печное топливо;
NG – фьючерс на природный газ;
WTI – фьючерс на сырую нефть марки WTI;
XRB – фьючерс на бензин.
Коды фьючерсов на зерновые товары:
ZC – фьючерс на кукурузу;
ZL – фьючерс на соевое масло;
ZM – фьючерс на сою;
ZO – фьючерс на овёс;
ZR – фьючерс на неочищенный рис;
ZS – фьючерс на соевые бобы;
ZW – фьючерс на пшеницу.
Коды фьючерсов на мясопродукты:
GF – фьючерс на домашний скот;
HE – фьючерс на постную свинину;
LE – фьючерс на живой скот.
Коды фьючерсов на металлы:
ALUM – фьючерс на алюминий;
COPP – фьючерс на медь;
GC – фьючерс на золото;
GOLD – фьючерс на золото;
HG – фьючерс на медь;
LEAD – фьючерс на свинец;
NICK – фьючерс на никель;
PA – фьючерс на палладий;
PL – фьючерс на платину;
SI – фьючерс на серебро;
ZINC – фьючерс на цинк.
Коды фьючерсов на потребительские товары:
C – фьючерс на какао;
CC – фьючерс на какао;
CT – фьючерс на хлопок;
JO – фьючерс на апельсиновый сок;
KC – фьючерс на кофе;
LB – фьючерс на лес (пиломатериалы);
RC – фьючерс на кофе робуста;
SB – фьючерс на сахар;
W – фьючерс на белый сахар.
Коды фьючерсов на индексы:
ER2 – фьючерс на мини контракт индекса Рассел;
ES – фьючерс на мини контракт индекса SP500;
FCE – фьючерс на индекс САС 40;
FDAX – фьючерс на индекс DAX Германия;
FESX – фьючерс на индекс Доу Джонс Евростокс 50;
FSMI – фьючерс на индекс FSMI Швейцария;
FSTX – фьючерс на индекс Доу Джонс Стокс 50;
FTSE – фьючерс на индекс FTSE 100;
HSI – фьючерс на индекс Hang Seng;
IBX – фьючерс на индекс IBEX 35;
MC – фьючерс на мини контракт индекса SP MIDCAP 400;
MDAX – фьючерс на мини контракт индекса DAX Германия;
MHI – фьючерс на мини контракт индекса Hang Seng;
NI – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NKD – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NQ – фьючерс на мини контракт индекса NASDAQ 100;
VIX – фьючерс на индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;
YM – фьючерс на мини контракт индекса Доу Джонс;
RI – фьючерс на индекс РТС.
На этом остановлюсь, всех очень много, поэтому привёл коды самых торгуемых фьючерсов.
В конце статьи приглашаю всех подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете узнавать первыми о новых материалах! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую статьи, буду рад! Желаю вам прибыльной торговли, до свидания!
P.S. Нравятся такие ролики, делюсь с вами! :-)
Нефть - один из самых продаваемых сырьевых товаров на мировом рынке. Возможность зарабатывать на колебаниях ее цены есть практически у каждого брокера. Этот финансовый инструмент является одним из самых популярных среди трейдеров наряду с благородными металлами и акциями известных компаний с мировым именем. Какие сорта нефти существуют? Каковы ценовые тенденции на рынке этого товара наблюдаются в настоящий момент? Как выглядит фьючерс на нефть в МТ4? Рассмотрим на примере торгового терминала брокера Forex4You .
Обозначение нефти в МТ4 на платформе брокера Forex4You
Нефть не входит в число стандартных финансовых инструментов торгового терминала МТ4 брокера Forex4You , поэтому, чтобы она появилась в общем списке, ее нужно найти и отобразить на экране. Это можно сделать двумя способами. Либо щелкнуть правой клавишей мыши по списку инструментов и выбрать пункт меню «показать все символы», либо же после вызова контекстного меню выбрать пункт «Символы», выделить элемент списка Commodities-var и нажать кнопки «Показать» и «Закрыть». Подробнее процесс изображен на рисунке ниже.
В первом случае отобразятся все доступные для торговли финансовые инструменты брокера. Во втором вы увидите только небольшой перечень, входящий в подгруппу, к которому и относится нефть в МТ4 в терминале брокерской компании. Осталось отобразить график сырьевого товара. Как обозначается нефть в МТ4 в списке инструментов?
У брокера Forex4You для торговли доступны два вида нефти - марка WTI и марка Brent. Чем они отличаются между собой?
В чем отличие нефти WTI от нефти Brent?
Торговая марка Brent считается европейской и ориентирована, прежде всего, на азиатский и европейский рынки. Она считается основной, а ее ценообразование задает стоимость на другие сорта. Что касается ее состава, то в ней содержится чуть больше серы, поэтому в процессе переработки она сложнее, чем марка WTI.
Нефть сорта WTI добывается в США и рассчитана на американский рынок. Она содержит меньше серы. Ее цена на мировом рынке чуть ниже нефти Brent. Это связано с большими объемами добычи и отсутствием дефицита продукта. Экспортировать же нефть в Европу по американским законам запрещено.
Оба вида нефти торгуются на биржевых площадках. WTI на бирже Nymex в Нью-Йорке, а Brent на бирже ICE в Лондоне. На рынке Форекс нефть в МТ4 представлена в виде контрактов на разницу, поскольку напрямую таким товаром можно торговать только через биржу. Форекс-брокеры таких полномочий не имеют. Также существуют и другие сорта нефти в зависимости от стран, где происходит добыча. Тем не менее, основными и котируемыми считаются марки, приведенные выше.
Для типичного форекс-трейдера не имеет значение торговать непосредственно товаром или контрактами на разницу, кроме того, что входной билет в трейдинг CFD значительно меньше, чем возможность торговать нефтью на биржевых площадках. Цена контракта на разницу по определенному финансовому инструменту или товару изменяется точно так, как и цена самого товара. У брокера Forex4You торговля нефтью в МТ4 возможна в круглосуточном режиме за исключением субботы и воскресенья. Процесс открытия сделок ничем не отличается от осуществления трейдинга валютными парами.
Тенденции рынка нефти Brent и WTI
На текущий момент графики цен на нефть мало чем отличаются. Стоимость сорта WTI обычно на 2-3 доллара ниже, нежели цена марки Brent, однако глобальные тенденции одинаковы для двух сортов. Не бывает такого, что рынок нефти Брент растет, а рынок нефти WTI падает (исключение - краткосрочные периоды, мелкие таймфреймы в терминале МТ4). Ниже представлены графики двух видов нефти в торговой платформе брокера, начиная с 2015 года (недельный таймфрейм).
Сорт WTI.
И сорт Brent.
Как вы видите, графики абсолютно идентичны. Тенденции и коррекции начинаются в одно и то же время. Разница заключается лишь в цене. Да и здесь существенных отличий нет.
Что касается прогноза аналитиков на 2017 год, нефть предположительно будет торговаться на уровне 60-65 долларов. В настоящее время она уже почти приблизилась к предполагаемой цене. Ожидать резкого падения сырьевого товара в этом году не стоит, поскольку основные кризисные явления на рынке миновали. В настоящее время цена восстанавливает свои позиции. Резкий рост также не предвидится, поскольку цена в 100 долларов и выше, которая наблюдалась до 2014 года, была слишком завышенной, а нефть переоцененной. Сейчас котировки находятся на уровне справедливой стоимости.
Как торговать CFD на нефть?
Для торговли нефтью можно использовать те же торговые стратегии , что и при трейдинге валютными парами. В настоящее время инструмент находится в стабильном восходящем тренде, поэтому рекомендуется торговать согласно основной тенденции и открывать сделки на покупку. Делать это лучше после коррекций. Как определить оптимальное место для входа в рынок?
Из рисунка ниже вы можете увидеть, что после каждого этапа роста следует снижение. Если воспользоваться уровнями Фибоначчи, мы увидим, что пара каждый раз делает коррекцию до уровня 61,8, после чего возобновляет движение в рамках основного тренда.
Этим наблюдением можно воспользоваться и покупать нефть от уровня 61,8 до тех пор, пока цена не достигнет средней прогнозируемой величины на 2017 год - 60-65 долларов. Покупки в дальнейшем лучше отложить либо провести фундаментальный анализ ситуации на рынке нефти с учетом новых реалий. Возможно, после достижения этого уровня цена пойдет на более глобальную коррекцию на недельном или месячном тамфреймах и опустится до уровня 35-40 долларов.
Торговля нефтью в МТ4 - относительно безопасный вид трейдинга, если трейдер придерживается консервативных рисков. Этот товар в несколько ближайших десятилетий вряд ли обесценится, поскольку альтернатива развита достаточно слабо. Вероятней всего, в ближайшее время цена на «черное золото» будет медленно и верно расти в случае стабильного роста мировой экономики. Именно поэтому CFD на нефть представляют собой удачный инструмент заработка на рынке Форекс .
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Приветствую, дорогие друзья! В данной статье я расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых востребованных фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, особенно для тех, кто не собирается зацикливаться на валютах.
Код любого фьючерса состоит из 3 (трёх) частей:
1. Код базового актива (обозначается двумя символами; например, Ri, Si, Gz, Sr)
Базовый актив – это инструмент, который лежит в основе фьючерсного контракта. Если мы рассматриваем фьючерс на Индекс РТС, то в качестве базового актива здесь будет выступать Индекс РТС. Если же мы берем фьючерс на акции Сбербанка, то в качестве базового актива здесь уже будут выступать акции Сбербанка.
У каждого базового актива есть свой код. Вот некоторые наиболее ликвидные фьючерсы на российской фондовой бирже:
Полный список можно посмотреть на сайте ММВБ-РТС.
2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)
Каждый фьючерс имеет свой срок жизни. Месяц, в который происходит экспирация (т.е. прекращение функционирования), и указывается в коде фьючерсного контракта.
Что это значит на практике?
Во время экспирации брокер принудительно закроет контракт. Если вы желаете дальше удерживать сделку – вам придется купить(продать) новый контракт с более поздним месяцем поставки.
3. Год исполнения (обозначается одним символом)
Также необходимо обращать внимание на год исполнения. Год исполнения кодируется всего лишь одной цифрой, т.е. если год исполнения контракта 2012, то в коде контракта указывается последняя цифра. В данном случае это цифра 2.
Допустим, мы видим такую надпись:
Это значит, что
BR — фьючерс на сырую нефть сорта «Брент».
Н – поставка в марте
3 – значит в 2013 году.
________________
Коды фьючерсов на валюту:
________________
6A – австралийский доллар;
6B – британский фунт;
6C – канадский доллар;
6E – евро;
6J – японскую йену;
6N – новозеландский доллар;
6R – российский рубль;
6S – швейцарский франк;
DX – индекс доллара США;
RF – евро к швейцарскому франку;
RP – евро к британскому фунту;
RY – евро к японской йене.
Коды фьючерсов на энергоносители:
BRN – сырая нефть марки Brent;
CL – сырая нефть марки Light Sweet;
HO – печное топливо;
NG – природный газ;
WTI – сырая нефть марки WTI;
XRB – бензин.
________________
Коды фьючерсов на зерновые товары:
________________
ZC – кукуруза;
ZL – соевое масло;
ZO – овёс;
ZR – неочищенный рис;
ZS – соевые бобы;
ZW – пшеница.
Коды фьючерсов на мясопродукты:
GF – домашний скот;
HE – постная свинину (во как звучит!);
LE – живой скот.
________________
Коды фьючерсов на металлы:
ALUM – алюминий;
COPP – медь;
GC – золото;
GOLD – тоже золото;
HG – медь;
LEAD – свинец;
NICK – никель;
PA – палладий;
PL – платина;
SI – серебро;
ZINC – цинк.
Коды фьючерсов на потребительские товары:
C – какао;
CT – хлопок;
JO – апельсиновый сок;
KC – кофе;
LB – лес (пиломатериалы);
RC – кофе робуста;
SB – сахар;
W – белый сахар.
Коды фьючерсов на индексы:
ER2 – мини контракт индекса Рассел;
ES – мини контракт индекса SP500;
FCE – индекс САС 40;
FDAX – индекс DAX Германия;
FESX – индекс Доу Джонс Евростокс 50;
FSMI – индекс FSMI Швейцария;
FSTX – индекс Доу Джонс Стокс 50;
FTSE – индекс FTSE 100;
HSI – индекс Hang Seng;
IBX – индекс IBEX 35;
MC – мини контракт индекса SP MIDCAP 400;
MDAX – мини контракт индекса DAX Германия;
MHI – мини контракт индекса Hang Seng;
NI – индекс Nikkei 225 Япония;
NKD – индекс Nikkei 225 Япония;
NQ – мини контракт индекса NASDAQ 100;
VIX – индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;
YM – мини контракт индекса Доу Джонс;
RI – индекс РТС.
